| 品种 | 样本区间 | 交易笔数 | 胜率 | 总收益 | Sharpe | 最大回撤 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH_USDT | 全样本 2552 根 | 47 | 27.7% | −24.9% | −2.86 | 31.4% | 否决 |
| 样本内 1700 根 | 34 | 32.4% | +93.0% | 6.09 | 8.2% | 参考 | |
| 样本外 852 根 | 13 | 15.4% | −28.8% | −1.33 | 29.6% | 崩坏 | |
| BTC_USDT | 样本内 | 31 | 35.5% | +69.0% | 5.23 | 9.1% | 参考 |
| 样本外 | 11 | 18.2% | −24.8% | −1.74 | 27.3% | 崩坏 |
| 参数档位 | 总收益 | 性质 |
|---|---|---|
| RSI < 30（原始设定） | −24.9% | 基准档 |
| 五档中最优 | −9.1% | 仍是亏损 |
| 五档中最差 | −70.1% | 接近爆仓 |
| # | 预检项 | 检查内容 | 实测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 数据完整度 | 缺口率 > 1% 则拒绝研究 | 0 缺口 / 100% | 通过 |
| 02 | 样本量下限 | 交易笔数 < 30 不具备统计意义 | 47 笔 | 通过 |
| 03 | 样本外 Sharpe | 必须 ≥ 0，且不得为负 | −1.33 | 阻断 |
| 04 | 最大回撤 | > 25% 需人工复核 | 31.4% | 阻断 |
| 05 | 未来函数检测 | 必须跑过 lookahead 检查 | 未执行 | 阻断 |
| 06 | 成本计入 | 手续费 + 滑点是否已扣 | 双边 0.04% + 0.02% | 通过 |
| 07 | 交易所连接器 | 确认逐仓模式、合约类型匹配 | Gate 永续 / 逐仓 | 通过 |
| 08 | 密钥安全 | API Key 必须绑定 IP 白名单、禁提币权限 | 未配置 | 阻断 |
{
"strategy_id": "H1_rsi30_fixed",
"exchange": "gateio",
"contract": "ETH_USDT",
"direction": "long",
"margin_mode": "isolated", // 全仓在多数框架中已不支持
"leverage": 3,
"entry_type": "limit",
"entry_price": 1818.00,
"size_usd": 1000.00, // 由风控公式反算，非主观填
"stop_loss": 1780.00, // 交易所端条件单，非本地监控
"take_profit": [ 1900.00, 1954.00 ],
"risk_check": {
"single_trade_loss_pct": 0.01, // 单笔最大亏损占总资金 1%
"computed_size": 1000.00,
"r_multiple": 2.6
},
"gate_status": "BLOCKED:G-03",
"submitted": false
}
gate_status 为 BLOCKED 时，submitted 恒为 false。这是代码层面的硬约束，不是操作规范。
| 结论 | 数据来源 | 复现方式 |
|---|---|---|
| 2552 根日线、0 缺口 | Gate.io /futures/usdt/candlesticks | python3 fetch.py |
| H1 收益 −24.9% | 本地回测引擎 + 上述数据 | python3 backtest.py ETH_USDT |
| 样本外 Sharpe −1.33 | 时间序列 70/30 切分 | 同上，输出 OOS 段落 |
| 三个历史极值真实 | 公开史实 + 原始 K 线比对 | 人工复核记录见审计日志 |
| Gate 数据优于 OKX | 两家 API 实测返回范围 | curl 对比测试 |
| 下单链路未触发 | 门禁日志 + 无出网请求记录 | 审计日志 04:24:05 条目 |